Inaugurada em 1989, a CAIXA Cultural São Paulo está localizada na Praça da Sé, no Edifício Sé, erguido em 1939 para ser a sede da Caixa Econômica Federal de São Paulo.
Trata-se de um prédio histórico, tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, no qual funcionam também a Agência Sé e algumas áreas administrativas da CAIXA.
Conta com o Museu da CAIXA, instalado no 6° andar do prédio, 3 galerias de arte, sala de leitura, oficinas, auditório e o Grande Salão, onde ocorrem os espetáculos de teatro, dança e música e é possível apreciar o Vitral do artista italiano Henrique Zucca, feito em 1939 para a inauguração do prédio.